基金代码 020035 托管方 中国建设银行股份有限公司
基金经理 韩哲昊先生 成立日期 2013年3月7日
运作方式 契约型开放式 基金类型 指数型

投资目标

        通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  

投资策略

        本基金为目标ETF 的联接基金,以目标ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

投资范围

        本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份国债和备选成份国债。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在建仓完成后,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准

        本基金的业绩比较基准为:上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。如果目标ETF 变更其标的指数,或者中证指数有限公司变更或停止上证5 年期国债指数的编制及发布,或者上证5 年期国债指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证5 年期国债指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

        本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。属于低风险、低收益的开放式基金。