非常感谢您对国泰基金旗下基金产品的关注。国泰基金郑重提醒您注意投资风险，您在做出投资决策前，可通过国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）《招募说明书》、《发售公告》及其它相关公告了解其风险收益特征，并根据您的投资目的、投资期限和资产状况等判断本基金是否与您的风险承受能力相适应，谨慎决策。
一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
本基金共有三类基金份额，分别为国泰国证新能源汽车指数分级基础份额、国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额、国泰国证新能源汽车指数分级进取份额。其中国泰国证新能源汽车指数分级基础份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额的预期风险和预期收益较低；国泰国证新能源汽车指数分级进取份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。
投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险和其他因技术因素、人为因素及意外导致的风险等。
本基金的特定风险包括：
1、国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额的本金及约定收益的风险
基金管理人不承诺也不保证国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额的基金份额持有人获得约定收益或不亏损，在本基金出现极端损失的情形下，国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额的基金份额持有人的收益可能低于其约定收益，也存在遭受本金损失的风险。
2、指数化投资风险
（1）标的指数的系统性风险
标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当国证新能源汽车指数下跌时，本基金面临基金净值与国证新能源汽车指数同步下跌的风险。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数为主题指数，并不代表整个股票市场，标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。
（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和国证新能源汽车指数成份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险，主要影响因素可能包括：
1）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等；
2）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
3）投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
4）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度；本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制方式降低跟踪风险。
（5）标的指数变更风险
根据基金合同的规定，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的风险收益特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
3、特有的运作风险
（1）上市交易风险
本基金在基金合同生效后，国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额在深圳证券交易所上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额与国泰国证新能源汽车指数分级进取份额产生流动性风险。
（2）杠杆机制风险
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额的预期风险和预期收益较低；国泰国证新能源汽车指数分级进取份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。
由于国泰国证新能源汽车指数分级进取份额内含杠杆机制的设计，其份额净值的变动幅度将大于国泰国证新能源汽车指数分级基础份额和国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额净值的变动幅度，即国泰国证新能源汽车指数分级进取份额净值变动的波动性要高于其他两类基金份额。并且，随着国泰国证新能源汽车指数分级基础份额的基金份额净值的变化，国泰国证新能源汽车指数分级进取份额的实际杠杆大小也在发生变化，从而影响着国泰国证新能源汽车指数分级进取份额净值变动的波动性。
（3）折/溢价交易风险
国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额与国泰国证新能源汽车指数分级进取份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。本基金份额配对转换机制有助于降低折/溢价交易风险，但国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额仍有可能处于折/溢价交易状态。另外，由于份额配对转换机制的存在，国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额的交易价格可能会相互影响。
（4）基金份额风险收益特征变化风险
根据本基金的份额折算的设计，本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算，在实施基金份额折算后，国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额持有人或国泰国证新能源汽车指数分级进取份额持有人将会获得一定比例的场内国泰国证新能源汽车指数分级基础份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
在定期份额折算的基金份额折算基准日，本基金将对国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级基础份额进行定期份额折算，将国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额的基金份额净值大于1.0000元的部分折算成场内国泰国证新能源汽车指数分级基础份额分配给国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额持有人，因此，原国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
在国泰国证新能源汽车指数分级基础份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时以及国泰国证新能源汽车指数分级进取份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。原国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额持有人将会获得一定比例的场内国泰国证新能源汽车指数分级基础份额，因此原国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额、国泰国证新能源汽车指数分级进取份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
当国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额终止运作后，国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额将全部折算成场内国泰国证新能源汽车指数分级基础份额，因此基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
（5）份额折算风险
场内购买的国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额或国泰国证新能源汽车指数分级进取份额的投资人由于份额折算而新增持有的国泰国证新能源汽车指数分级基础份额可能面临无法赎回的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备基金销售业务资格，而只有具备基金销售业务资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份额。因此，如果投资人通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额或国泰国证新能源汽车指数分级进取份额，在其参与份额折算后，折算新增的国泰国证新能源汽车指数分级基础份额并不能被赎回。投资人可以选择在份额折算前将国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额或国泰国证新能源汽车指数分级进取份额卖出，或者将新增的国泰国证新能源汽车指数分级基础份额通过转托管业务转入具有基金销售业务资格的证券公司后赎回基金份额。
（6）份额配对转换业务中存在的风险
基金合同生效后，在国泰国证新能源汽车指数分级基础份额、国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额的存续期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理国泰国证新能源汽车指数分级基础份额与国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额、国泰国证新能源汽车指数分级进取份额之间份额配对转换。一方面，份额配对转换业务的办理可能改变国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级进取份额的市场供求关系，从而可能影响其交易价格；另一方面，份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形，投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
（7）基金的收益分配
本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在定期份额折算的基金份额折算基准日，基金管理人将根据基金合同的约定对本基金的国泰国证新能源汽车指数分级稳健份额和国泰国证新能源汽车指数分级基础份额实施定期份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报，但是，投资人通过赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资人不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金以1元初始面值发售，但在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
六、本基金由国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]563号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》和基金管理人的互联网网站www.gtfund.com进行了公开披露。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
八、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。